Levy processes and stochastic calculus

Main
Mathematics - Probability
Levy processes and stochastic calculus

Levy processes and stochastic calculus

Name: Levy processes and stochastic calculus
ISBN: 9780521832632

David Applebaum

0 / 0

0 comments

คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน

คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์

คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง

Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. David Applebaum connects the two subjects together in this monograph. After an introduction to the general theory of Lévy processes, he accessibly develops the stochastic calculus for Lévy processes. All the tools needed for the stochastic approach to option pricing, including Itô's formula, Girsanov's theorem and the martingale representation theorem, are described.

หมวดหมู่:

Mathematics - Probability

ปี:

2004

ฉบับพิมพ์ครั้งที่:

สำนักพิมพ์:

Cambridge University Press

ภาษา:

english

จำนวนหน้า:

408

ISBN 10: